por Sandrosc Postagens: 336
Caro Rui, amigos do Bolsa Financeira
Estou tentando criar uma fórmula para o popular setup fechou fora/fechou dentro da banda de Bollinger para compra. Preparei a seguinte fórmula, que não me entrega os resultados corretos.
close[0]>bollingerlow[0] and close[1]<bollingerlow[1]
Alguém usa fórmula para esse setup? A fórmula acima está mesmo incorreta?
Abraços,
Sandro
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Boa tarde Rui,
Vamos nos aprofundar um pouco mais neste setup, que eu considero arbitrário (o trader pode interferir muito nas regras).
No exemplo acima (com PETR3), eu não executaria nenhuma compra porque em todos os possíveis sinais de compra a diferença entre o preço de fechamento do candle 1 e o valor da bollingermid é inferior a 8%. Quanto maior a diferença entre esses valores, maior a probabilidade de lucro. Eu uso 8%, há quem prefira 6% (acho muito ariscado) ou 10% (melhor).
Essa diferença (8%) é exigida porque trata-se de uma compra de volatilidade em uma tendência de baixa. Detalhe: se a ação estiver em alta ou sem tendência, pode-se operar com o setup puro.
Posto gráfico recente da JBSS3, com 100% de sinais válidos e 100% de acertos. Trata-se de uma raridade. Vou procurar os números do backtest positivo que eu vi quando comecei a testar o fechou fora/dentro. O backtest não é meu, pois não tenho essa ferramenta. Faço os testes de maneira rudimentar.
Posso lhe assegurar que o índice de acerto no gráfico semanal é de quase 100%, mas o número de negócios é baixo.
Bom trabalho,
Sandro
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Boa noite,
Para um backtest é preciso simplificar.
ACIONAMENTO
Um candle fecha fora da banda inferior de Bollinger (bollingerlow), com distância de pelo menos 8% da bollingermid. O ideal é 10%.
O candle seguinte fecha dentro das bandas de Bollinger.
COMPRA (duas possibilidades)
1) Preço de fechamento do segundo candle.
2) Preço de abertura do pregão seguinte.
STOP
1) 2,5% abaixo da mínima dos dois candles. O stop só é acionado pelo preço de fechamento. O stop longo é uma desvantagem. Seu objetivo é evitar ser pego pela volatilidade do ativo.
ALVOS
1) 3,5% no gráfico diário. Opção: 5% (geralmente mais perto da bollingerhigh).
2) 8% no semanal
Abraços,
Sandro
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Boa noite, Rui Felipe
Consideração geral: otimizar o setup, conforme você sugeriu, será fantástico, uma avaliação profissional. Farei considerações abaixo alinhado a essa premissa, sem a qual, conforme você postou, um backtest não se justifica. Creio que todos os membros da comunidade Bolsa Financeira que acompanham essa conversa vão se beneficiar do resultado.
1) Se for possível, testar a compra no fechamento do segundo candle e também no rompimento: saberemos qual dá melhor resultado.
2) Testes com outros percentuais, além de 8% e 10% de distância serão úteis, assim como o da venda de metade da posição batendo na bollingermid, conforme você lembrou. Lembro ser comum esse valor ficar próximo do preço de compra porque a linha central está, geralmente, em baixa.
3) O stop é uma desvantagem desse setup (mínima do candle x 0,975). Pode até mesmo valer a pena testar stop de 0,5% (mínima x 0,995) ou 1% abaixo da mínima dos dois candles para sabermos se isso afeta o resultado final negativa ou positivamente. Creio que sim porque temos um momento de volatilidade. Mas essa crença pode estar errada...
4) Os alvos de 3,5% e 5% são usados porque, geralmente, essas operações estão contra a tendência de baixa, são arriscadas. Ao manejar esse sistema faço o possível para só realizar lucro quando um candle atinge ou chega muito perto da bolingerhigh. Portanto, justificam-se testes com percentuais maiores do que esses.
Bom fim de semana,
Sandro
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Amigos do bolsa financeira,
As regras citadas valem, especialmente, para o gráfico diário.
No semanal, quando a tendência é de queda, executo 100% da venda quando o preço atinge a linha do meio das bandas de Bollinger (bollingermid) ou com 8% de lucro.
Sandro
